币圈朋友们不得不懂的量化交易是什么?

量化交易听上去就很牛,前段时间小编说过一件事情,有位做量化交易的公司老总,说开始一天可以赚一辆玛莎拉蒂,当然,后来一天也能亏出一辆玛莎拉蒂,曾经,他到处在考察量化公司,因为听上去,好像做量化交易挺赚钱的,高大上的意思。
  量化交易听上去就很牛,前段时间小编说过一件事情,有位做量化交易的公司老总,说开始一天可以赚一辆玛莎拉蒂,当然,后来一天也能亏出一辆玛莎拉蒂,曾经,他到处在考察量化公司,因为听上去,好像做量化交易挺赚钱的,高大上的意思。

那么量化交易到底是什么?

量化交易百度百科:是一种投资方法,指以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,极大地减少了投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。大白话就是编写个软件,设定一些交易条件和策略,软件帮着自动执行买入与卖出的操作。

举一个通俗易懂的例子,从搬砖开始讲量化,在我还不懂区块链的时候,有一位在技术部门同事,让我介绍火币网的前同事给他,几人拉了一个微信组,天天在里面聊得火热,聊什么搬砖呀,火币与哪家差距大,去韩国注册什么的,当时我是听得一头雾水,也只是乐呵的听着,作为一个旁观者,并没有动手。在那个时候,以搬砖为代表的数字货币量化交易在币圈一直是个颇有些神秘色彩的存在,连搬砖的课程在知识付费里面都是几百一节的课,还讲得不是很明白,一些人把量化交易视为是币圈闷声发财的典型代表,还真是的,我那位技术同事后来告诉我,他一个月只周末,工作日只晚上搬砖,月赚15万人民币左右。当然,他刚开始是手动搬砖,要后来是自己写了脚本自动搬(这个是技术开发的优势),就是比方火币网的BTC比另一个交易所的BTC要贵的时候,就从另一个交易所买入BTC,转到火币网上交易卖掉,赚中间的差价,以前的差价很大,现在很多的量化软件,差距就小了。

量化交易的特点

定量投资和传统的定性投资本质上来说是相同的,二者都是基于市场非有效或弱有效的理论基础。两者的区别在于定量投资管理是“定性思想的量化应用”,更加强调数据。量化交易具有以下几个方面的特点:

1、纪律性。根据模型的运行结果进行决策,而不是凭感觉。纪律性既可以克制人性中贪婪、恐惧和侥幸心理等弱点,也可以克服认知偏差,且可跟踪。

2、系统性。具体表现为“三多”。一是多层次,包括在大类资产配置、行业选择、精选具体资产三个层次上都有模型;二是多角度,定量投资的核心思想包括宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等多个角度;三是多数据,即对海量数据的处理。

3、套利思想。定量投资通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会,从而发现估值洼地,并通过买入低估资产、卖出高估资产而获利。

4、概率取胜。一是定量投资不断从历史数据中挖掘有望重复的规律并加以利用;二是依靠组合资产取胜,而不是单个资产取胜。

量化交易是做什么?

前段时间,在火币网上,EOS一直没有什么太大的涨幅,也没有太大的跌幅,就像波浪一样平缓,这时候,拿出一些EOS,做短线操作,10个买涨,涨了2%就出售,这个很容易达成的,一会儿就出售了,然后,出售10个,涨了2%又出售,一天这样操作十来次,也能赚20%(先忽略平台的交易手续费);如果操作100次,不就能赚200%么,如果把1万个EOS,分成1000份,每个操作100次,是不是就能达到更高的收益呢?哈哈,我是想得美,要完全手工去盯数据,去做交易,人都会累死,眼睛也会盯瞎。

于是,有很多聪明的人就想了,用计算机程序去控制,设置好在什么价位放多少,涨跌了多少就卖出,这个自动化操作的软件就是量化交易软件,而量化里面最重要的是策略,策略是选择哪些进行交易,交易的技术指标、配对轮动、机器学习等等,随便查找一下,就有80多种量化投资策略模型。

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