如何成为一个期货量化交易者

系统开发工程师还需要开发策略研究平台,重点就是开发跟实盘比较接近的撮合系统和回测系统,策略研究人员通过这个平台做策略研究,得到的研究成果才是可信的。所以量化交易,首先就要找到一个比较可靠的研究平台。这个目前行业里面用得比较多的是开拓者,文华财经和金字塔等等。我自己做中低频的策略时,主要就是用开拓者作为研究平台。

通过这些平台可以自动优化参数,几万,几十万组的参数,系统很快就跑完。而且你还可以根据需要设定优化目标,比如可以选择净利润最大、交易手数最大、平均净利润最大、盈利因子最大、盈利比率最大、收益风险比最大、头寸系统最大、夏普比率最大、年化收益率最大、头寸收益率最大、最大资产回比率最小等等。

研究成果

量化交易的核心是研究成果,如果没有好的策略,那么谈什么都没有用。而研究成果的产生就要借助前面提到的研究平台,可以在平台上使用各种指标对k线做信号,看看这些信号的收益如何。一个好的研究成果肯定不是那么容易被发现的,有时得通过实盘交易才能领悟到一些好的交易思想,然后通过平台把交易思想写下来,做下历史回测,看看效果怎么样。

当你有了好的研究成果,那么你的量化交易之路就真正的开始了,接下来就可以通过实盘验证,看看你的研究成果是否真的可靠。有时你会发现一些策略回测很好,但是实盘效果很差,主要就是因为你的策略可能用到了一些未来函数。也有可能你的策略存在问题,只有让实盘和回测结果无限接近,你的策略才有可能是真正的成果。

具有竞争力的交易系统

研究平台通常也可以直接进行实盘交易,可是这些研究平台的执行力一般都不强,系统稳定性也很差,另外实盘交易一般都得付费使用。还有这些平台只能通过互联网的方式交易,网络延迟比较大,而且容易出现网络故障,比如2016年双十一夜盘,那时夜盘21点开盘,很多程序一直都登录不上去,直到半个小时之后才能登录上去,开盘时行情非常激烈,等你登录上去,估计早已经亏惨了。

我现在用的交易系统,是我自己开发的交易系统,我的程序部署在内部托管的服务器上,通过局域网交易,基本不可能发生网路故障,网络延迟也是几毫秒而已,相对于互联网几十毫秒的网络延迟,优势非常的明显。

综上所述,量化交易主要由研究平台,研究成果和交易系统三部分组成,这三者都非常重要,谁都离不开谁,唯有把这三者做好,你的量化交易才有可能在期货市场上赚到钱。

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