掌握量化交易方法,不再恐惧大盘洗下跌,让你的盈利更具稳定性!

第一类,通过各种分析模型,发现估值洼地,先于别人买入,然后耐心等待,等到估值修复之后卖出赚钱。这类做法最难的是寻找可信的因果关系,并由此构建可靠的分析策略。
  掌握量化交易方法,主要有一下三类:

第一类,通过各种分析模型,发现估值洼地,先于别人买入,然后耐心等待,等到估值修复之后卖出赚钱。这类做法最难的是寻找可信的因果关系,并由此构建可靠的分析策略。

第二类,根据市场反身性原理,一定的条件下,股价的发展趋势会自我强化。借助交易模型,在趋势形成的时候尽快买进,趋势衰竭的时候尽快卖出,就可以从中获利。最典型的就是高频交易,策略并不复杂,但对IT系统的要求很高,在国内的股票市场受制于T+1的交易制度,暂不可行。其次是短线交易,但对策略设计的要求比较高。迅动量化1号机器人进行的就是趋势量化的短线交易,收益能力很强,年化可达90%以上。

第三类,借助于股价的波动赚钱,好比是潮汐发电。一定的条件下,受市场情绪变化的影响,股价会围绕价值中枢进行上下不规则的波动,虽然我们无法预测股价的波动轨迹,但是我们可以设计一张网,将这些股价波动“一网打尽”,这就是著名的“网格交易法”。有了“网格交易法”,只要控制了系统性的风险,那么股价波动越大,时间越长,获利就越多,复利的效果就相当可观。在迅动平台,“网格交易法”又被我们成为“区间交易法”。

第四类,借助统计的方法,在不同的交易品种之间寻找“错配”,一旦出现交易性机会则两头下单,从中套利,有时候也称为“对冲套利”。根据对冲交易品种的不同,可以有:商品期货套利、股指期货套利、封闭式基金套利、分级基金套利、ETF套利、LOF套利、个股期权套利等。对冲套利最大的风险敞口是不对称的成交,和高频交易一样,对交易系统的速度要求也很高。

高频交易、网格交易、对冲套利,是一般百姓在媒体上容易看到的三种量化交易的方法。高频交易、对冲套利,都不是一般投资者可以运用的交易方法。而“网格交易法”则是较为平民化的一种量化交易方法,其实质就是一种特殊的“高抛低吸”交易法,对品种没有特殊要求,也没有市场容量限制,是可以大规模推广的一种量化交易方法。

很多人把量化交易和算法交易混为一谈。算法交易主要研究大资金交易的情况下,如何减小市场冲击的问题,或者说在交易策略一定的情况下,如何优化下单过程的问题,比如某些大资金高位出货时,可以借助算法交易,进行更快速、更有效的派发,比如VWAP算法。

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