量化交易是为了什么?搞定这一个就足够了

主观交易最大难点是人性,量化交易最大难点在哪里?其实一样是人性。为什么呢?有很多人以为把所有进场出场仓位控制等全部交由程序执行就等于制作了一个印钞机,趟着赚钱。但是实际上这种想法太天真了。因为最终执行人也是人,而不是机器程序。你会到一段时间观察是否盈利了,适合亏损了,如果盈利了就好,如果亏损呢?如果见到资金不断回撤呢?你会怎么做?会不会害怕的停了程序,转移换个新系统呢?如果运气不好,当你换了新系统之后,之前的系统刚好就有效了。你觉得有没这种可能?关键点还是人。
  主观交易最大难点是人性,量化交易最大难点在哪里?其实一样是人性。为什么呢?有很多人以为把所有进场出场仓位控制等全部交由程序执行就等于制作了一个印钞机,趟着赚钱。但是实际上这种想法太天真了。因为最终执行人也是人,而不是机器程序。你会到一段时间观察是否盈利了,适合亏损了,如果盈利了就好,如果亏损呢?如果见到资金不断回撤呢?你会怎么做?会不会害怕的停了程序,转移换个新系统呢?如果运气不好,当你换了新系统之后,之前的系统刚好就有效了。你觉得有没这种可能?关键点还是人。

再举一个比较具体的例子,就像我们买基金一样。每个基金他都会给你看他以前的绩效是怎样怎样。你可以把那个基金当成一个量化系统,你可能会觉得基金都是人操作,不能和量化等同。事实上,你跑回测的时候也是过去的业绩,对未来一样是未知,所以会出现什么没人知道,其最终结果也是和基金一样。况且现在也有很多宣称自己是做量化的基金了。好了,你现在买了这个基金,基金每天或者每周每月宣布其净值,如果亏损,你会怎么办?盈利呢?一年之后,你发觉盈利还不及存银行,你是不是会把钱拿出来买其他投资标的啊。就正好,你拿出来那年,出现大牛市,基金业绩非常好。那不好意思这些业绩与你无关。

前面说到主观交易最大的缺点是对于人性以及心态方面要求比较大,对每一笔行情的波动也要有足够的盘感即其自我感知,而量化交易则是通过参数以及算法免去了这些由情绪带来的不可控风险,缺点即是没有相对于盘感来说的东西,比如说遇到大的行情或者数据行情人为可以进行规避或者反其道而行之,但是量化则比较死板僵硬,缺乏对风险的把控能力,如果从长期来看这两个比较还是看好量化,量化策略经历牛熊回测会比较稳定。

总结一下,其实是否量化,最终执行的也是人。所以说量化完全避开人性是不可能的。

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